Банк России сохранил значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации (25.06.2021)

Совет директоров Банка России принял решение сохранить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Совет директоров Банка России, принимая решение о сохранении величины национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности и кредитные риски

Кредитование экономики банковским сектором растет устойчивым темпом. Годовые темпы роста задолженности составили 13,9% на 1 июня 2021 года, но наблюдается ускорение кредитования физических лиц.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности составили 15,2%¹ на 1 июня 2021 года. Опережающий индикатор кредитной активности — приведенный к годовому выражению темп роста задолженности за последние три месяца, который составил около 19% на 1 июня 2021 года, указывает на ускорение кредитования. Для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России ранее принял решение о возврате с 1 июля 2021 года к действовавшим до начала пандемии макропруденциальным требованиям. В случае сохранения тенденции к ускоренному росту кредитования, значительно опережающему рост доходов населения, Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем повышении макропруденциальных надбавок по необеспеченным потребительским кредитам. При этом будут учитываться положение банковского сектора и динамика кредитования в целом, в том числе на фоне ухудшения эпидемической ситуации.

В сегменте ипотечного жилищного кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности остаются высокими — 26,4% по ипотечным кредитам в рублях на 1 июня 2021 года². Изменение с 1 июля 2021 года условий государственной ипотечной программы субсидирования процентной ставки позволит сократить повышенный спрос на жилье в инвестиционных целях, наблюдаемый в крупнейших городах. Это окажет «охлаждающее» воздействие на динамику цен на недвижимость, будет способствовать сбалансированному росту данного сегмента и сохранению доступности жилья для граждан. Банк России для поддержания стандартов ипотечного кредитования ранее принял решение о повышении с 1 августа 2021 года надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%.

Устойчивость банковского сектора и меры по поддержке граждан и бизнеса

Банковский сектор обладает значительным запасом капитала в размере 6,0 трлн рублей³, а также макропруденциальным буфером капитала в размере 641 млрд рублей, который может быть распущен по решению Банка России. Часть накопленного макропруденциального буфера в размере 124 млрд рублей будет распущена банками с 30 июня 2021 года в соответствии с решением Банка России. Эта мера позволит обеспечить выход банков из временных регуляторных послаблений Банка России, введенных в начале пандемии, без существенного негативного влияния на нормативы достаточности капитала.

С учетом возврата Банка России к макропруденциальным мерам, действовавшим до начала пандемии в сегментах ипотечного и необеспеченного потребительского кредитования, а также ухудшения эпидемической ситуации изменение значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне национальной антициклической надбавки Российской Федерации, пройдет в сентябре 2021 года.

¹ По данным раздела 3 формы отчетности 0409115. По действующим кредитным организациям (включая реорганизованные).

² По данным формы отчетности 0409316 и данным формы отчетности 0420863 с информацией о задолженности по секьюритизированным ипотечным кредитам. С учетом приобретенных прав требований.

³ По данным форм отчетности 0409135, 0409123. Расчет сделан на 01.05.2021 как минимальный из запасов абсорбации потерь, рассчитанных по трем нормативам, а также с учетом реклассификации неаудированной прибыли в базовый капитал и положительного эффекта от убытка на активы, взвешенные по уровню риска.