Банк России установил значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов (30.09.2021)

Совет директоров Банка России принял решение установить числовое значение национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам достаточности капитала банков на уровне ноль процентов от взвешенных по риску активов.

Совет директоров Банка России, принимая решение об установлении величины национальной антициклической надбавки, исходил из следующего.

Динамика кредитной активности и кредитные риски

Наблюдается разнонаправленная динамика в кредитовании различных сегментов экономики.

В корпоративном сегменте кредитования годовые темпы роста задолженности несколько снизились — с 11,2% на 1 июля до 10,4% на 1 сентября 2021 года. Повышенный спрос на привлечение кредитов со стороны компаний в первой половине года объяснялся их стремлением привлечь финансирование по наиболее низким ставкам до повышения ключевой ставки.

В сегменте ипотечного кредитования с 1 июля 2021 года были изменены условия государственной программы субсидирования процентной ставки и одновременно расширена программа семейной ипотеки за счет семей с одним ребенком, родившимся с 1 января 2018 года. Пересмотр условий программ привел к стабилизации темпов роста в июле — августе на уровне, который соответствует росту задолженности на 20% в год. Данный рост будет отвечать сбалансированному развитию ипотечного кредитования, не создающему риски для финансовой стабильности. Банк России для поддержания стандартов ипотечного кредитования ранее принял решение о повышении с 1 августа 2021 года надбавок по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 15 до 20%.

В сегменте необеспеченного потребительского кредитования годовые темпы роста ссудной задолженности продолжают ускоряться и составили 18,5%¹ на 1 сентября 2021 года. Для купирования рисков ускоренного роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам Банк России в июле этого года принял решение о повышении с 1 октября 2021 года макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска.

Данные за II квартал 2021 года указывают на то, что одновременно с ускорением необеспеченного потребительского кредитования наблюдается ухудшение стандартов кредитования. Доля наиболее рискованных кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, увеличилась до 30,3% в II квартале 2021 года, что выше значений до начала пандемии (26,7%). Ускоренное накопление банками кредитов, предоставленных заемщикам с высокой долговой нагрузкой, увеличивает риски розничного кредитного портфеля.

Банки также увеличивают долю долгосрочных потребительских кредитов со сроком более пяти лет. В II квартале 2021 года на такие кредиты пришлось 20,7% от всего объема предоставленных кредитов наличными. До начала пандемии доля таких кредитов в выдачах банков не превышала 11%. Увеличение сроков кредитования обусловлено стремлением банков выдавать кредиты на максимально возможную сумму исходя из принятой кредитной политики. Средняя сумма по кредитам, предоставленным на срок более пяти лет, составляет 747 тыс. руб., по кредитам до пяти лет — 242 тыс. рублей². Долгосрочные потребительские кредиты характеризуются более высоким уровнем риска. Частота дефолтов заемщиков по таким кредитам в течение первого года с момента предоставления кредита почти в два раза превышает уровень дефолтов по кредитам со сроком менее пяти лет.

В связи с этим Банк России планирует внести изменения в действующий порядок расчета ПДН. Среднемесячные платежи по долгосрочным потребительским кредитам будут рассчитываться исходя из предположения, что задолженность по таким кредитам амортизируется в течение четырех лет (сейчас — пяти лет). Это увеличит значения ПДН по долгосрочным потребительским кредитам. Одновременно с этим в целях дестимулирования предоставления потребительских кредитов на длительные сроки и в целом кредитования заемщиков с уже чрезмерно высокой долговой нагрузкой Банк России планирует рассмотреть в IV квартале вопрос о повышении макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по таким кредитам.

С учетом замедления кредитования в корпоративном и ипотечном сегментах, а также в связи с наличием у Банка России секторальных инструментов по ограничению рисков потребительского кредитования установление положительного значения национальной антициклической надбавки нецелесообразно.

¹ По данным раздела 3 формы отчетности 0409115. По действующим кредитным организациям (включая реорганизованные).

² По данным трех крупнейших бюро кредитных историй за II квартал 2021 года.