EUR/USD: план на европейскую сессию 7 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалил

Вчера было образовано большое количество отличных сигналов по входу в рынок, что позволило неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9984 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Довольно слабые данные по Германии косвенным образом повлияли на направление европейской валюты. Ложный пробой на 0.9984 и неспособность покупателей выбраться выше этого диапазона – все это привело к сигналу на продажу и к крупной распродаже пары с падением на 40 пунктов. Быки попытались взять контроль в свои руки и образовали сигнал на покупку в районе 0.9941, воспользовавшись все тем же ложным пробоем, но после роста на 15 пунктов давление на пар EUR/USD вернулось. Во второй половине дня давление на пару вернулось после сильной статистики по сектору услуг США. Прорыв и обратный тест снизу вверх 0.9905 дал дополнительный сигнал на продажу, который вылился в падение евро еще на 40 пунктов. Покупки на отскок от 0.9864 принесли еще около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что торговля ведется в районе очередного годового минимума, сложно сказать, что может помочь евро в краткосрочной перспективе. Скорей всего, до завтрашнего заседания Европейского центрального банка вряд ли что-то произойдет такое, что приведет к перелому медвежьего рынка. В первой половине дня нужно обратить внимание на данные по изменению объема промышленного производства Германии, но куда важней будут темпы роста ВВП Германии за 3 квартал этого года. Сокращение показателя лишь усилит давление на пару. Аналогичные отчеты, но за второй квартал, выйдут и по еврозоне. Ожидается пересмотр изменения объема ВВП еврозоны в лучшую сторону. Уровень занятости должен совпасть с прошлым отчетным месяцем. Оптимальным сценарием на покупку евро будут длинные позиции в районе новой поддержки 0.9880, образованной по итогам сегодняшней азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на уровне 0.9880 даст хоть и не отличную, но точку входа в расчете на образование восходящей коррекции с ближайшей целью 0.9915, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Хорошие данные по Германии и еврозоне, а также прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный стимул для покупок, что откроет возможность к коррекции в район 0.9949. Более дальней целью выступит сопротивление 0.9986, выступающее верхней границей широкого нисходящего канала, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9880, давление на пару вернется. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9849. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9819, либо еще ниже – в районе 0.9770 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи полностью контролируют рынок, а все недавние попытки быков ухватиться за паритет оказались тщетными. Основной задачей продавцов является защита ближайшего сопротивления 0.9915. Рост туда может произойти во время выхода статистических данных по Германии и еврозоне, поэтому ложный пробой на этом уровне после публикации отчетов приведет к отличному сигналу на продажу с целью продолжения медвежьего рынка и снижения евро в район 0.9880. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 0.9849 и 0.9819, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9770. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии после сильных данных, а также отсутствия медведей на 0.9915, кардинально ситуация не изменится, но все это может привести к восходящей коррекции пары перед завтрашним важным заседанием Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. При реализации такого сценария рекомендую короткие позиции отложить до 0.9949, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9986, либо еще выше – от 1.0029 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9880. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9915.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.