EUR/USD: план на европейскую сессию 16 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9957 и уровень 0.9996 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Защита покупателями поддержки 0.9957 привела в первой половине дня к отличному сигналу на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов в район 0.9996. Там я ожидал активных действий уже от продавцов. Ложный пробой на этом уровне привел к сигналу на открытие коротких позиций и в моменте пара обвалилась сразу на 25 пунктов. Во второй половине дня после всплеска волатильности, который произошел в результате смешанной фундаментальной статистики по США, торговля в основном велась вокруг уровня 0.9996 и получить четких сигналов по входу в рынок так и не удалось.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Месячный рост розничных продаж в США и довольно крупное годовое снижение не позволили американскому доллару захватить инициативу. В результате пара продолжила торговаться в узком боковом канале, в котором находится со среды. Сегодня у нас в первой половине дня выходят данные по индексу потребительских цен Италии и индексу потребительских цен еврозоны. Последний будет иметь довольно важное значение. Если в августе инфляция в еврозоне продолжит свой рост, а по прогнозам экономистов индекс должен остаться без изменений и составить 9,1%, то спрос на евро может в моменте вернуться, так как это вынудит Европейский центральный банк и дальше продолжать довольно серьезную борьбу с инфляцией через повышение процентных ставок. С другой стороны, повышение стоимости заимствований еще никогда не приводило к развитию экономики, так что с уверенностью можно будет ожидать ее дальнейшего скатывания в рецессию - в долгосрочной перспективе это вредит евро. В случае возврата давления на пару лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе новой поддержки 0.9984, которая выступает серединой бокового канала. Это даст точку входа в расчете на более крупную восходящую коррекцию с ближайшей целью восстановления к 1.0015. Как я отмечал выше, сильная статистика по еврозоне может помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 1.0015 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0050. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9984, давление на пару усилится. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9957. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9922, либо еще ниже – в районе 0.9880 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи продолжают контролировать верхнюю границу бокового канала, которая совпадает с паритетом евро по отношению к доллару, тем самым контролируя и весь рынок. Чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов. Из этого вытекает основная задача продавцов по защите сопротивления 1.0015, тест которого может произойти в случае хорошей статистики по еврозоне. От 1.0015 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9984. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9957. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9922. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0015, спрос на евро усилится, а восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0050. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0050 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 6 сентября зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных позиций. Учитывая, что все это было в преддверии заседания Европейского центрального банка, на котором регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,75%, подобного рода изменения не удивительны. В условиях все меньшего разрыва в процентных ставках между ФРС и ЕЦБ, спрос на европейскую валюту будет постепенно возвращаться, однако нужно понимать, в каком тяжелом положении сейчас находится европейская экономика и как сложно ей будет в этот зимний период – особенно с такими высокими ценами на энергоносители ввиду дефицита. В США Федеральная резервная система также планирует повысить процентную ставку на 0,75% уже на следующей неделе, но довольно многое будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции. Если темпы роста потребительских цен останутся на высоком уровне, раздумывать Центральный банк долго не будет. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 019 до уровня 205 277, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 8 308 до уровня 241 626. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -36 349 против -487 676, что указывает на первые предпосылки выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9917 против 1.0033.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9984. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0015.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.