EUR/USD: план на европейскую сессию 27 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Евро значительно восстановился после крупной азиатской распродажи, спровоцированной общей паникой на финансовых рынках, однако рост был ограничен довольно слабыми данными по Германии от института IFO. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9655 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. С первой попытки медведи защитили этот диапазон, сформировав там ложный пробой и сигнал на продажу, что привело к движению вниз более чем на 20 пунктов. Однако новой и более крупной распродажи так и не произошло. Со второй попытки можно было наблюдать за пробоем 0.9655 и ростом к 0.9707. Там в короткие позиции войти я не сумел, так как до теста этого уровня не хватило буквально несколько пунктов. Во второй половине дня возврат под уровень 0.9655 и его обратный тест снизу вверх привели к сигналу на продажу и к падению пару более чем на 35 пунктов. Ближе к середине американской сессии быки вновь попытались вернуть себе инициативу, забрав под контроль 0.9655 и образовав сигнал на покупку. Но до крупного роста пары дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 сентября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Эти данные уже учитывают сентябрьское заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75%, что повлияло на расстановку позиций. Однако нужно понимать, что эти данные не учитывают недавнюю встречу Федеральной резервной системы, на которой было принято аналогичное решение, что сохранило разрыв между процентными ставками центральных банков, усилив давление на евро. Да и вообще: все что сейчас происходит с экономикой еврозоны, ясно отражается в курсе европейской валюты, которая уже обрушилась до уровня 0.95 и восстанавливаться пока не собирается. Ухудшение геополитической ситуации в мире, которая в большей степени касается и еврозоны, очень сильно замедлит европейскую экономику в осенне-зимний период и наверняка приведет ее к рецессии уже весной следующего года. На этом фоне говорить о среднесрочных перспективах роста евро пока не приходится. Даже если по США будут выходить плохие фундаментальные данные, а они будут, особо евро это не поможет, так как инвесторы по-прежнему будут отдавать предпочтение активам-убежищам и американскому доллару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие сократились на 1 214 до уровня 206 564, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились сразу на 46 500 до уровня 173 115. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и выросла с -11 832 до 33 449. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0035 против 0.9980.

Сегодня в первой половине дня нет никакой важной статистики по еврозоне, поэтому внимание будет сосредоточено на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой особенно уже нечем удивлять рынки. Коснись она темы денежно-кредитной политики быки могут воспользоваться моментом и хорошенько пройтись по стоп-приказам продавцов. В случае негативной реакции на заявления, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9620, которая выступает и серединой бокового канала, будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на развитие бычьего рынка. В таком случае можно будет ожидать выстраивания коррекции и обновления сопротивления 0.9674, образованного по итогам вчерашнего дня. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 0.9720, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 0.9770. Самой дальней целью выступит область 0.9813, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9620, ситуация вновь полностью вернется под контроль продавцов и появится существенный риск на продолжение медвежьего тренда. Последней надеждой будет годовой минимум и нижняя граница канала 0.9559. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9509, либо еще ниже – в районе паритета от 0.9458 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы наверняка попытаются сегодня удержать верхнюю границу бокового канала под своим контролем, так как упустив ее можно будет наблюдать за довольно крупным рывком пары вверх – особенно это будет актуально перед сегодняшними важными данными по США. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 0.9674, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рост к этому уровню может произойти после выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. Неудачное закрепление на 0.9674 приведет к движению евро вниз в район 0.9620, где вновь развернется борьба. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к годовому минимуму 0.9558, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США, о которой мы поговорим в другом прогнозе. Но если так случится еще в первой половине дня, следующей поддержкой выступит область 0.9509. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9674, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 0.9720. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 0.9770, либо еще выше – от 0.9813 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 0.9600 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 0.9674 приведет к росту евро.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.