EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к

Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0824 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и ложный пробой на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 40 пунктов. Ложный пробой на 1.0879 дал сигнал на продажу, но до крупного падения дело так и не дошло. Во второй половине дня новых точек входа в рынок я так и не увидел.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сегодня ожидается очень насыщенный день. Мало того, что конец недели и месяца, так еще и много разнообразной фундаментальной статистики вместе с выступлениями представителей центральных банков. В первой половине дня волатильность может подскочить уже после данных по уровню безработицы Германии и изменению числа безработных. Однако куда более интересно, что покажет инфляция в еврозоне, а точнее ее базовый показатель, рост которого спровоцирует и рост европейской валюты. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет вишенкой на торте. В случае негативной реакции на показатели, а этого нельзя исключать, советую действовать лишь в районе ближайшей поддержки 1.0872, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя позволит получить хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, что приведет к движению вверх в район месячного максимума 1.0923. Лишь прорыв и тест сверху-вниз этого уровня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с ростом к 1.0975, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью остается область 1.1002, но в рост к ней я мало верю. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0872, что более вероятно в текущих условиях, давление на евро возрастет, и мы увидим движение вниз к 1.0825. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0787, либо еще ниже – в районе 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы в очередной раз потерпели поражение и все что им остается, надеется на выстраивание нисходящей коррекции в конце недели. Самое главное сейчас не упустить месячный максимум 1.0923. Оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций станет формирование ложного пробоя на этом уровне после выхода разочаровывающих данных по еврозоне, что приведет к снижению пары в район ближайшей поддержки 1.0872. Пробой и обратный тест этого диапазона станет холодным душем для быков, что столкнет пару уже к 1.0825. Закрепление ниже и этого диапазона откроет дорогу на 1.0787, что вернет нисходящую коррекцию. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0923, а такой сценарий также вполне реален, советую отложить короткие позиции до уровня 1.0975. Там можно продавать только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1002 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Мартовское заседание Федеральной резервной системы внесло определенные коррективы в рынок, но учитывая тот факт, что комитет не изменил своей цели и своей политике, вряд ли можно ожидать крупного ослабления американского доллара против европейской валюты. Единственное, что пока помогает евро – агрессивно настроенный Европейский центральный банк, который продолжает активно повышать процентные ставки и не собирается сворачивать с этого пути. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 488 до уровня 215 825, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 11 374 до уровня 70 983. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 144 842 против 139 956. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0821 против 1.0803.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0875.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.