EUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает карабкаться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0789 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя дали отличную точку входа в короткие позиции. Однако после движения вниз на 13 пунктов давление снизилось. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0789 дали уже сигнал на покупку, что привело к росту пары почти на 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 мая наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Все это говорит о том, что после заседаний центральных банков спрос на рисковые активы хоть и сохраняется, но довольно слабый. Тот факт, что количество длинных и коротких позиций практически равно, указывает и на отсутствие преимущества какой-либо из сторон, что подтверждается графиком. Теперь трейдеры будут ждать новой статистики и новых ориентиров, а пока торговля продолжится в боковом канале, с небольшим преимуществом покупателей рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 409 до уровня 170 594, в то время как короткие некоммерческие позиции обвалились на 7 958 до уровня 166 004. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 295.

Вчерашнее отсутствие статистики помогло евро продолжить рост и выбраться за пределы бокового канала. Сегодня история может быть совсем иной, так как ожидается довольно много данных по Германии и другим странам еврозоны, что, при негативных показателях, может развернуть рынок и быстро вернуть давление на пару. Обратить внимание стоит на индекс потребительских цен Германии и индекс настроений в деловой среде от института ZEW. Довольно важной будет динамика индекса текущей ситуации от института ZEW по Германии и индекса настроений в деловой среде от института по еврозоне. В случае плохих показателей быкам придется очень сильно постараться, чтобы не допустить выхода пары за пределы новой поддержки 1.0778, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0778 дадут точку входа в рынок с целью восстановления к ближайшему сопротивлению 1.0805. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона на фоне очень хорошей статистики по Германии и еврозоне - шанс на покупку с обновлением максимума в районе 1.0832. Самой дальней целью выступит область 1.0857, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0778 зайти в рынок попытаюсь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0753. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0726 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам в первой половине дня очень важно не допустить выхода пары за пределы сопротивления 1.0805, которое может быть протестировано уже в ближайшее время. Защита и формирование там ложного пробоя после слабых данных по странам еврозоны будет подходящим сценарием для открытия коротких позиций в развитие коррекции после вчерашнего роста пары и обновления новой поддержки 1.0778. Этот уровень важен, так как выход за его пределы окажет сильное влияние на покупателей евро, рассчитывавших на продолжение роста пары. Поэтому только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще одну точку входа на продажу с выходом на 1.0753. Самой дальней целью выступит минимум 1.0726, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет запрет пары вновь в канале. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0805, покупатели попытаются добиться продолжения восходящей коррекции, нацелившись на обновление 1.0832. Действовать там буду только на ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок планирую от 1.0857 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытки роста пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0778. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0805.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.